Отправить статью по E-mail Моделирование спотовых цен на электроэнергию с использованием марковских процессов переключения режимов
- Авторы: Щетинин Е.Ю.1, Каплунов С.В.1, Марков П.Н.1
-
Учреждения:
- ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
- Выпуск: № 3 (2012)
- Страницы: 61-68
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-4670/article/view/328679
- ID: 328679
Цитировать
Аннотация
Рассмотрены проблемы моделирования и оценивания спотовых цен на электроэнергию на основе марковских процессов с переключением режимов. Использование диффузионных моделей гетероскедастичности в базовом режиме и тяжелохвостых распределений в режиме выбросов позволило описать исследуемые процессы с высокой точностью.
Ключевые слова
Об авторах
Евгений Юрьевич Щетинин
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: Riviera-molto@mail.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Сергей Владимирович Каплунов
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: heavy_s@mail.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Павел Николаевич Марков
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: mogilevich@sgu.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Дополнительные файлы
